农村信用社农户贷款的信用风险评价研究

作者:李正波;高杰;崔卫杰 刊名:北京电子科技学院学报 上传者:徐振尧

【摘要】根据实地调查资料,本文采用logit模型对我国农村农户贷款违约的影响因素进行了实证分析,结果表明:贷款利率、贷款期限、信用社服务、非种养业收入和自营支出对农户是否违约有着显著的影响;年龄、教育年限、农业支出对农户是否违约也有较大影响。

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第 14 卷 第 1 期 北京电子科技学院学报 2006 年 3 月 Vol.14 No.1 Journal of Beijing Electronic Science and Technology Institute Mar.2006 收稿日期:2006! 02! 13 农村信用社农户贷款的信用风险评价研究 李正波 高 杰 崔卫杰 (中国人民大学 农业与农村发展学院, 北京 100872) 摘 要: 根据实地调查资料, 本文采用 logit 模型对我国农村农户贷款违约的影响因素进行了实证分析, 结果表明: 贷款利率、贷款期限、信用社服务、非种养业收入和自营支出对农户是否违约有着显著的影响; 年龄、教育年限、农业支出对农户是否违约也有较大影响。 关键词: 农村信用社; 信用风险评价; 违约行为;logit 模型; 农村金融预警 中图分类号:F830.61 文献标识码:A 文章编号:1672-464X(2006)01-0069-06 在农村信贷市场中, 农村信用社仍是农户外源资金的主要提供者之一。随着我国金融体制和农村金融制度改革的推进, 农村信用社在农村金融服务供给方面的重要性越来越显现出来。因为工商银行、建设银行、中国银行等逐渐从农村领域撤出, 农业银行也在逐步的减少农村基层的营业网点, 留下来的营业所往往只有储蓄存款业务, 极少有贷款; 同时, 农村合作基金会等组织也已经被清理。现在只剩下农村信用社在坚守着农村的阵地。在支持农民、农业和农村经济发展以及促进农民增收和农村社会稳定中, 农村信用社将会发挥不可替代的作用。我国加入 WTO 后, 农业的商业化、国际化将逐渐加强, 农户更加需要外源资金的支持, 农村信用社必然要担负起主要的角色。特别是小额信用贷款政策在中国的实施, 让一些低收入的农户也开始能够获得贷款, 并已经成为一种信用社针对农户发放贷款的业务方式。 一、现有研究进展 从信用风险的研究方法来看, 目前研究信用风险的方法有很多, 从 5C 法、信用评分模型、判别分析, 到近几年的非线性判别分析、神经网络方法、遗传算法、线性规划、非参数统计方法, 再到现在的期限结构模型、死亡率模型、 RAROC 模型(见 Altman,1994;Breiman,1984;Banerjee,1993; Banerjee, Besley,Guimmane,1994;Meyer, Nagarajan,2001; Meyer,1996;1999; 等等)。各种信用风险的评价方法层出不穷。我国的金融机构现在多采用所谓传统的风险评价方法, 比如专家方法、评级方法。也有学者用一些现代的风险评价方法来分析我国的经济问题, 如施锡铨; 邹新月(2001) 运用“典型判别分析”对企业信用风险进行评估, 王春峰; 李汶华(2000)运用“投影寻踪判别分析模型”对商业银行风险进行评估, 王春峰; 李汶华(2001) 研究了小样本数据的 MDA( 多元判别分析模型模型), 王春峰; 康莉(2001) 运用“遗传规划”方法对商业银行的信用风险进行评估, 张维; 李玉霜; 王春峰(2000)运用“递归分类树”方法对商业银行信用风险进行分析, 蒲建平; 余剑(2001)利用贷款定价的期权分析对中 国银行信用风险的考察, 梁琪(2000) 通过期权定价方法和EDP 模型研究了企业的信用风险, 彭书杰; 詹原瑞(2002) 对Credit Risk+模型和我国目前所使用的贷款风险度量方法做了详细的比较分析等等。但是对于农村信用社农户贷款的信用风险进行评价的相当少①。 从对农村贷款的信用风

参考文献

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