基于非参数理论的中国工业全要素生产率修正估计

作者:刘舜佳;王耀中 刊名:统计与决策 上传者:徐朋业

【摘要】在考虑到生产要素投入与全要素生产率(TFP)存在相关性的前提下,文章从残差中分离出具有非观测性和特异性的TFP,以2001~2006年36个工业部门面板数据为样本,用Levinsohn-Petrin非参数理论对索洛余值进行了修正估计。结果表明,虽然TFP年均有所增长,但在产出增长中所占份额还有待提高。中国工业行业存在着规模报酬递增。

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统计与决策 2010 年第 7 期(总第 307 期) 基金项目:国家社会科学基金重点资助项目(06AJL002) 作者简介:刘舜佳(1980-),男,湖南株洲人,博士,讲师,研究方向:国际市场与投资。 王耀中(1953-),男,湖南益阳人,教授,博士生导师,研究方向:国际市场与投资。 刘舜佳 1,王耀中 2 (1.湖南农业大学 商学院,长沙 410128;2.长沙理工大学 经济与管理学院,长沙 410076) 摘 要:在考虑到生产要素投入与全要素生产率(TFP)存在相关性的前提下,文章从残差中分离出具有非观测性和特异性的 TFP,以 2001~2006 年 36 个工业部门面板数据为样本,用 Levinsohn-Petrin 非参数理论对索洛余值进行了修正估计。 结果表明,虽然 TFP 年均有所增长,但在产出增长中所占份额还有待提高。 中国工业行业存在着规模报酬递增。 关键词:Levinsohn-Petrin 非参数估计;全要素生产率;技术外溢 中图分类号:F124.3 文献标识码:A 文章编号:1002-6487(2010)07-0014-03 基于非参数理论的中国工业全要素生产率修正估计 0 引言 全要素生产率(TFP)反映的是生产活动在一定时间内的效率, 是经济增长中扣除掉生产要素贡献后的剩余部分,对一国技术水平和生产效率的提高具要重要意义,经济学界普遍将 TFP 当作广义的技术进步。 大部分学者采用 DEA 方法来计算 TFP,如颜鹏飞 (2004)、李小平 (2007)基 于 DEA- Malmquist 方法分析了中国省际及工业层面的 TFP。 MarschakandAndrews(1944)指出生产要素投入会受到生产率的冲击,在无法直接观测到生产率的情况下,由此引发的相关性可能会造成生产函数估计偏误。 Griliches 和Mairesse(1995)认为生产要素投入具有内生性,随生产率高低而变化,在生产率高的年份,产量会扩张,因而会增加生产要素投入,在生产率低的年份,生产要素投入会削减。 由于TFP 不同于物质性生产要素,具有非观测性和特异性,不像物质生产要素那样可以直接观测得到(非观测性),而且 TFP 也随截面单元和时间而变化(特异性)。 因此,采用截面数据的 OLS 估计,以及面板数据的固定效应估计,都无法将 TFP 从残差中分离,导致残差与生产要素投入的相关,违反经典计量理论的前提假设。 Smarzynska (2004)、Garrick 和 Paul (2008)在放宽 TFP 与生产要素投入相关性这一假设后,发现对生产函数中资本、劳动贡献份额的修正估计要优于 OLS 估计。 针对包含在残差中的 TFP 与要素投入量之间的相关性,解决方案就是寻找一种具有可观测性且与 TFP 高度相关的变量来充当 TFP 的工具变量或代理变量。 Olley 和 Pakes (1996)提出了一种非参数解决方案,主张用固定资本投资来充当 TFP 的代理变量。 但 Levinsohn 和 Petrin(2003)却认为,某些企业在某些年份可能并不会有固定资本投资额的支出, 因而这种偶然断尾(Incidentaltruncation)的数据样本会影响估计的一致性;用中间投入品充当代理变量,则可以避免这一问题,因为所有企业在所有的生产年份之中都会有购买中间投入品的支出。 另外,固定资本投资一般是用于购买大型机械设备以及新建厂房,一旦支出就不可挽回,也就很难根据 TFP 波动进行适时调整,而中间投入品一般都是依据当时具体生产情况来购买,可以随 T

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