计算机交易平台在量化投资中的应用研究

作者:李伟岸 刊名:电子技术与软件工程 上传者:张霞

【摘要】量化投资的模型,就是各类理财产品的核心基石,更是未来金融投资的核心竞争力。全球范围内,越来越多的投资者进入量化投资这个领域,量化投资已经成为一种主流的投资方式。本文就计算机交易平台在量化投资中的应用进行研究。

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© 1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 计算机技术应用 飞 一 计算机交易平台在量化投资中的应用研究文 李伟岸 易对象名称 、 代码 、 交易方 向、 交易 目的、 交易数量 、 交易价格等全部指令要素 。 交易系统在执行上述任务的时候 , 必须达到替代并超越人工方式的标准 , 跨越人力的生理心理局 限 , 满足人类设计使用交易系统的 目标 。 从上述功能标准考虑 , 交易系统若欲达到这一标准 , 则必须是一个以价格信息 网络和指令传输网络为通道 、 以计算机为载体的智能程序系统 。 终上所述 , 计算机量化交 易平 台是指能根据用户指定交易品种和数量 , 通过后台交易策略模型进行计算后 , 在合适的时机 自动进行程序化交易的平台 。 计算机量化交易平台交易模型流程如下 研究员通过模型研究后建立交易模型 , 然后通过模型转化生成策略程序 , 交易员和投资者指定交易品种和交易数量 , 策略程序后台结合实时行情 , 咨询数据和历史高频数据 自动计算 , 得到下单胜率 , 如果胜率高则自动进行智能交易 , 最后实现 自动化交易 。 目前的计算机量化交易 平台可以从开发语言 、 技术架构 、 系统架构 、 策略方 向 、 交易 方式等几个方面 , 分为中低端和高端量化交易平台 代 。 人和计算机在交 易中的角色将发生 变化 人在市场上冲锋 陷阵 , 变为 由计算机代而人更多的则是运筹帷幢 。 对 交 易参与者的素质和要求将发生 变化 【关键词 】量化交易平 台 量 化投资 策略模型自动化 要求参与者具备更 多的理性 思考和 掌握更复杂的交易手段和交易工具 , 同时也意味着市场将 出现李维斯式的人物和公司 , 从量化交易型公司转型为专业量化交易平台提供商 。 交 易工具和手段将发生 变化 当今 , 金融行业发展迅速 , 为 了规避金融投资的巨大风险 , 量化投资的概念逐渐进入大家的视野 。 量化投资即借助数学 、 物理学 、几何学 、 心理学甚至仿生学的知识 , 通过建立可执行的模型 , 进行估值 、 择时及选择 , 从而获取稳定的收益 回报的投资方式 。 谈到量化投资 , 就离不开计算机量化交易平台 , 正是得益于计算机量化交易平台 , 才能够实现 自动化程序量化投资 。 当前 , 国内金融市场 的量化交易大概 占到市场交易量的 , 每年都在增加 , 特别是这两年增长迅速 。 从 国外的情况来看 , 的金融市场交易量由程序化交易完成 , 而 国内才刚刚起步 , 通过计算机程序来做量化交易 , 与人工相 比成本很小 , 而且 出现操作误差的机会也很小 , 因此 国内程序化量化投资平台的发展空间还很大 。从简单 的概念上讲 , 计 算机量化交 易平台是系统交易思维的物化 。 系统交易思维是一种理念 , 它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察 , 表现为在决策特征中对交易对象 、 交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现 。 计算机量化交易平台作为“ 器 ” , 应该具有如下基本特征 。 量化 的本质并非人脑 与人脑 的竞争 , 或者说不是策略与策略的比对 , 而是工具的竞争和科技的竞争 。 而新交易工具的出现将会使新的、 以前无法实现的交易手段变为可能 。 同时基于新的交易工具 , 量化交易员们还将创造 出更多的应用 。 交 易人群的结构将发生 变化 高端计算

参考文献

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