基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型

作者:卞乐乐;侯为波 刊名:淮北师范大学学报(自然科学版) 上传者:李澍

【摘要】文章运用Credit Risk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原Credit Risk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失的计算精度.

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