基于三维Copula函数的CPI与GDP、M3相关性研究

作者:刘晓晓;何华;张建 刊名:河北工业大学学报 上传者:棠樾

【摘要】利用我国1993年1月至2017年10月CPI、GDP、M3的季度同比增长率数据;运用解析法;选择出最优的三维Copula函数形式分析了CPI与GDP、M3之间的相关性以及尾部相关性特征.研究表明CPI与GDP、M3增长率的变化是一致的;即CPI与GDP、M3存在正向相关关系.

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河 北 工 业 大 学 学 报 JOURNAL OF HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2019年 2月 February 2019 第 48卷 第 1期 Vol.48 No.1 收稿日期:2018-01-23 基金项目:国家自然科学基金(11471218,11701139);河北省自然科学基金(A2018202057) 作者简介:刘晓晓(1994—),女,硕士研究生。 通信作者:张建(1982—),男,实验师。 文章编号:1007-2373(2019)01-0013-06 DOI:10.14081/j.cnki.hgdxb.2019.01.003 基于三维Copula函数的CPI与GDP、M3相关性研究 刘晓晓 1,何 华 1,张 建 1,2 (1.河北工业大学 理学院,天津 300401;2.中央财经大学 保险学院,北京 100081) 摘要 利用我国 1993年 1月至 2017年 10月 CPI、GDP、M3的季度同比增长率数据,运用解析法,选择出 最优的三维 Copula函数形式分析了 CPI与 GDP、M3之间的相关性以及尾部相关性特征。研究表明 CPI与 GDP、M3增长率的变化是一致的,即CPI与GDP、M3存在正向相关关系。 关 键 词 三维Copula;CPI;GDP;M3;相关性 中图分类号 F832 文献标志码 A The correlation between CPI, GDP and M3 based on the three-dimensional Copula function LIU Xiaoxiao1, HE Hua1, ZHANG Jian1,2 (1. School of Science, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China; 2. Insurance Institute, Central University of Fi- nance and Economics, Beijing 100081,China) Abstract Based on the quarterly year-on-year growth rate data of CPI, GDP and M3 from January 1993 to October 2017 in China, we selects the optimal three-dimensional Copula function to analyze the correlation between CPI and GDP and M3 as well as the tail correlation characteristics. This study shows that CPI is consistent with GDP and M3 growth rate, that is, CPI is positively correlated with GDP and M3. Key words three-dimensional Copula; CPI; GDP; M3; correlation 0 引言 CPI作为衡量通货膨胀的重要指标,反映居民消费价格的变动情况,对通货膨胀问题的研究是经济学 界热点问题。一般来讲,物价全面、持续上涨就被认为发生了通货膨胀,对物价产生作用的因素主要有实 际因素与货币因素两个因素。 无论从经济学理论或从各个国家经济发展的实践来分析,通货膨

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