距离因素对商业银行操作风险的影响研究

作者:陈垣桥;肖斌卿;李昊骅 刊名:金融理论与实践 上传者:柯贵文

【摘要】自20世纪90年代以来国内外银行界频频发生重大操作风险事件;其中大部分都发生于与总行距离较远的分支机构;由此提出问题:操作风险是否会受到距离因素的影响?基于操作风险成因理论和风险管理要素理论进行分析;发现分支机构与总行之间的距离对分支机构操作风险状况具有"多重影响机制";相互邻近的分支机构之间距离则会引致"孤岛效应";进一步基于商业银行内外部操作风险数据进行实证分析;结果验证并拓展了理论分析部分;最后提出了一系列针对性措施来降低距离因素对分支机构操作风险的负面影响;

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操作风险与信用风险、市场风险并称为现代商业银行三大风险。自20世纪90年代以来,频频发生的重大操作风险事件对国内外银行业的发展造成了巨大的危害。这些操作风险事件大多都发生于分支机构之中,尤其是与总行距离较远的分支机构,例如1995年震惊世界的英国巴林银行倒闭事件(案发于新加坡分行)、2002年爱尔兰银行欺诈案(案发于美国的分支机构ALLFIRST)等。通过搜集资料发现,2014—2016年国内所出现的重大操作风险事件,其中多数(11/13,超过80%)都出现于分支机构,这些事件给银行造成了巨大损失。那么,为什么银行分支机构面临着较为严重的操作风险管理形势?距离这一因素是否对操作风险产生了一定的影响作用?在对我国某省一家中小型商业银行所开展的问卷调查中,发现大多数员工认为距离的确对分支机构操作风险状况有着明显的影响。而学术界也有学者指出,距离是隐藏在操作风险背后的一个重要影响因素,但他们并未对具体的影响机理做深入探讨[1]。事实上,对操作风险影响因素做深入研究具有非常重要的意义,因为这能帮助商业银行制定针对性的措施以消除因素的不利影响,有时甚至可以利用其有利影响,从而更好地防范和控制操作风险。但受制于内部数据稀缺这一问题,很多对操作风险影响因素的研究只能借助定性分析、外部数据分析、问卷调查、案例分析等方式,而无法进行更深入的定量研究。本研究基于多年来在商业银行内部的研究与实践,获取了大量的内部操作风险数据,突破了操作风险数据稀缺这一障碍。通过理论分析与实证研究相结合的方式,从定性和定量角度深入探讨分支机构与总行之间的距离以及相邻分支机构之间的距离对分支机构操作风险状况的影响机理。一、相关研究文献综述该部分首先对银行操作风险影响因素相关研究文献进行回顾与评述,以厘清各类操作风险影响因素的逻辑框架与研究状况。同时借鉴现有操作风险影响因素相关研究的研究方法与思路,梳理关于距离因素对银行业务与管理所造成影响的研究文献,以明确距离因素在银行研究领域的重要地位。最后对相关研究文献进行总结评述,归纳研究现状并明确本文的理论基础。(一)商业银行操作风险的影响因素相关文献综述学术界对商业银行操作风险的研究一直以资本计量模型为主。从2005年左右开始,国内外一些学者开始重视对操作风险影响因素的研究,并取得了一定的成果,为商业银行了解和管理操作风险提供了较大帮助。早期的操作风险影响因素研究(2010年之前)主要围绕“哪些因素会影响操作风险”这一问题,进行比较和归纳,并在此基础上对一些重点因素做进一步探讨。王晓春[2]通过对基层分支机构员工进行问卷调查发现,激励机制对银行操作风险管理具有很大影响。万杰等[3]基于外部数据分析指出,委托代理关系、治理架构、激励机制等方面的问题是我国商业银行操作风险问题背后的主要影响因素。Supatgiat et al.[4]从理论层面构建操作风险因果模型,对操作风险影响因素做了系统的归纳和梳理。Chernobai et al.[5]基于外部公开数据分析指出,金融机构的规模、架构复杂程度、高层管理人员薪金也是操作风险的重要影响因素。梁力军等[6]基于问卷调查指出,银行员工的业务水平和职业素养是操作风险管理能力背后的主要影响因素。近年来,学术界开始逐步深化对操作风险影响因素的研究,从特定角度切入,进行更加细致、深入的剖析。很多学者从人员行为角度进行深入探讨,行为因素开始成为操作风险领域的一个关注焦点。Mcconnell[7]和Rick et al.[8]通过案例分析发现,人员行为问题是很多重大操作风险事件的决定性因素。Stewart[9]和Mc

参考文献

引证文献

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